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上證50ETF放量大漲 8月平值認購期權漲幅超7倍

周一,上證50ETF放量大漲,一舉創出近7個月來收盤價新高,50ETF周線和月線明顯轉好。8月認購期權全線上漲,平值期權升幅最大,漲幅超過7倍。8月平值認沽期權持續走低,下午成交量增加明顯。50ETF期權全天成交量創歷史新高,持倉量有所下降。

分析人士認為,本輪50ETF上漲是在滬深股市整體走強的背景下出現的,特別是50ETF股票組合中權重較大的金融類股領漲大盤,可以說8月份50ETF總體表現值得期待。

成交量方面,上證50ETF期權單日成交1047726張,較上一個交易日增加534972張,增幅為104.33%。其中,認購期權成交620942張,認沽期權成交426784張。期權成交量認沽認購比(PC Ratio)今日為0.69,上一交易日為0.74。持倉方面,上證50ETF期權持倉總量減少5.62%至996456張。成交量/持倉量比值為105.15%。期權市場成交活躍度大增。

波動率方面,8月輕度實值認購合約“50ETF購8月2300”隱含波動率為16.19%; 8月輕度虛值認沽合約“50ETF沽8月2300”隱含波動率為18.68%。從目前5日、10日、30日參數的歷史波動率走向來看,歷史波動率有止跌回升的跡象。

值得注意的是,昨日9月認購期權全線上漲。9月認沽期權漲跌互現。

光大期貨期權部張毅認為,在50ETF總體上漲的動力增強的大前提下,ETF期權牛市策略仍可延續,把握趨勢行情變動提供的機會。可從上漲行情持續的時間和空間都有所延長的可能性出發,建立相應的牛市策略的跟進計劃。比如,牛市垂直套利向上移倉,或者是實值認購期權平倉轉為平值認購期權或者是虛值的認購期權。需要提前留意的是,下周三(8月24日)為8月期權的最后到期日,要開始關注9月份期權合約流動性的變化。

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