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期權活躍度大幅提高

昨日A股做多氣氛再度被點燃,滬指大漲2%收于3071.68,深成指亦漲1.90%,量能明顯比上一交易日放大,再度回到萬億量能水平。本周過去4個交易日連續上漲,滬指已累計漲幅6.64%。與之前不同的是,本周藍籌股為代表的上證50指數表現比中小板為代表的創業板指更佳。昨日貴州茅臺漲超3.7%,銀行板塊亦大漲2%,權重股帶動大盤指數拉升。兩市呈普漲行情,共計171家漲停,僅1家跌停,北向資金午后持續凈流入,凈流入額超50億元,市場做多情緒高漲。

期權量能隨標的市場同步放大,50ETF期權成交量大增117%至359.2萬張,滬市、深市、中金所300期權成交量分別增加58.9%、79.5%、59.5%至289.7萬、55.7萬、5.2萬張,滬市300期權成交量為50ETF期權的80.7%。50ETF期權成交PCR為0.68,相比前值0.84大幅下降,在行情大漲情況下看漲期權成交量快速放大。當月成交高達88%,主要成交量集中于3月合約上。

期權持倉量持續積累,50ETF期權持倉增加3.7%至318.7萬張,滬市、深市、中金所300期權持倉量分別增加2.6%、2.5%、3.3%至196.5萬、46.9萬、8.2萬張,滬市300期權持倉量為50ETF期權的61.7%。50ETF期權持倉PCR為1.01,相比前值0.86大幅增加,在行情大漲情況下看跌期權持倉快速積累,可以理解為投資者通過平倉看漲期權,賣開看跌期權進行長期看多。總體來看,期權市場參與資金量積累越來越多。

從各行權價成交分布情況可以看出,50ETF期權投資者主要集中于2.95/3.0平值附近進行交易,3月3.0認購期權合約成交量達22.8萬張。滬深兩市300ETF期權以3月淺虛值4.1/4.2行權價期權流動性最佳,其中滬市300ETF行權價為4.2的認購期權合約成交量達到了40萬張。

伴隨標的50ETF振蕩拉升,期權IV亦緩緩回升,日內各月份IV分別小漲0.14個百分點、0.27個百分點、0.48個百分點、0.65個百分點,日終收于19.5%、20.3%、20.6%、20.9%,呈近低遠高的期限結構。與實現波動率相比,隱含波動率處于相對合理水平。

(作者單位:永安期貨

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責任編輯:孫亞寧

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