手機資訊 ?? 期貨日報電子版 ??
首頁 >> 新聞 >> 行業新聞 >> 正文

站內搜索:  高級搜索

鄭商所公布最新自律監管報告 科技監管成亮點

期貨日報網訊(記者 韓樂 )3月6日,鄭州商品交易所發布了《鄭州商品交易所2019年自律管理工作報告》(以下簡稱《報告》)。根據這份《報告》,2019年,鄭商所認真落實黨中央和中國證監會黨委決策部署,推進產品與業務創新,做精做細做實現有品種,切實履行一線監管職責,防范化解市場風險,不斷提升服務實體經濟能力。數據顯示,鄭商所當年共處理異常交易及違規交易線索316起。值得注意的是,在數字的背后,隨著大數據平臺以及一系列智能化監管應用相繼落地,鄭商所的科技監管水平也再上新臺階。

推進市場創新 切實履行監管職責

《報告》顯示,2019年鄭商所成功上市紅棗、尿素、純堿期貨和棉花、PTA、甲醇期權,有序推進瓶片、短纖、PX、咖啡、花生等品種研發工作,開展指數衍生品的可行性論證。加大PTA期貨境外推介力度,推動甲醇期貨國際化進程。支持建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF獲批,實現期貨衍生產品發行上市新突破。綜合業務平臺推出倉單買斷式回購業務,場外市場服務實體經濟功能逐步顯現。

在加強市場監管,切實履行一線監管職責方面,2019年,鄭商所持續加強市場監管,嚴格依規查處違規行為,切實履行一線監管職責。全年共處理異常交易及違規交易線索316起,審理違規交易案件39起,對涉案的40個自然人客戶及6個法人客戶給予警告、暫停開倉等紀律處分。共認定實際控制關系賬戶1068組,涉及3068個客戶,對于具有實際控制關系但不如實申報相關信息的4組共15個客戶,依規采取限制開倉的監管措施。全年共組織倉庫現場檢查283次,處理蘋果、動力煤、油菜籽、硅鐵等4個品種交割糾紛36起。對PTA、棉花、菜籽粕、硅鐵、棉紗、蘋果等品種36家交割倉庫發出監管函,并作出相應處理。

在加強市場培育,推進投資者教育工作方面,2019年,鄭商所通過多種形式加強市場培育,積極推進投資者教育工作。全年共舉辦“三業”活動585場,參與人數約3.5萬人次;共組織視頻講座104場,累計培訓人數約2.2萬人次;舉辦會員中層業務人員培訓班9場,累計培訓會員高管、中層及業務骨干人數1350余人次。深入開展“期權講習所”系列培訓,舉辦8場套期保值實務培訓及期權講師培訓,累計培訓產業企業套保業務人員及會員公司分析師近1000人次。舉辦11期“理性投資 從我做起”紅棗期貨知識巡講專項活動,普及期貨知識,揭示市場風險,提升投資者風險防范意識。

落實監管科技3.0建設  提升監管效能

在這份監管報告中,科技監管成了其中的亮點。科技監管在資本市場主要指監管機構運用大數據、云計算等科技手段進行實時數據的采集、計算和分析,實現對市場運行狀態的實時監測,識別市場風險和異常交易行為,及時發現和處置證券期貨違法違規行為,履行監管職責,維護市場交易秩序。

監管機構通過科技手段提升監管效能、降低監管成本,而云計算、大數據、人工智能等新技術的蓬勃發展,為科技監管更大范圍、更深層次的應用創造了條件。同時,金融科技的應用給金融行業帶來了新的風險,行業監管面臨新型挑戰,需要創新監管模式。

中國金融監管機構已經在實踐中不斷探索科技監管的應用。2018年8月證監會發布了《中國證監會監管科技總體建設方案》,為證券期貨業監管科技建設工作提供頂層指導。

鄭商所相關負責人表示,鄭商所積極落實證監會監管科技3.0建設要求,研究大數據和人工智能等技術在期貨市場監管中的應用,豐富科技監管手段,提高監管效率,精準打擊違法違規等行為,努力發揮好交易所一線監管職能。

據了解,鄭商所已經累計投入2000余萬元建成分布式大數據平臺,綜合運用統計分析、數據挖掘等技術,輔助監管人員實時對市場主體和市場總體情況進行監控監測。大數據平臺處理速度是傳統數據庫的至少5—10倍,而且能更好地支持人工智能應用,優良的擴展性也更能適應數據的計算需求。

在大數據平臺的基礎上,鄭商所運用人工智能、知識圖譜等技術開發一系列智能化監管應用,經過近兩年的持續投入與開發,已建成包括多維度畫像、關聯賬戶分析、內幕交易分析識別等子系統,結合穿透式監管等多維度信息,對市場各個層面展開網絡遞推式分析,能夠有效分析客戶交易行為,進一步提升異常線索識別能力。

例如,多維度畫像子系統從海量歷史交易行為數據中提煉出最顯著特征,根據標簽模型對客戶、合約及品種進行精準刻畫,幫助監管人員快速把握投資者特征。而關聯賬戶分析子系統深度挖掘客戶間可能存在的關聯關系,并使用知識圖譜技術結合交易信息、開戶信息等進行可視化展示,大幅提高客戶交易行為和關聯賬戶排查效率。

據介紹,多維度畫像、關聯賬戶分析等應用雖在其他領域已有成熟建設方案及成功案例,但與期貨市場監管業務還存在一定偏差,鄭商所深度參與智能化應用功能及算法建設,深挖期貨監管與科技切入點,建設出一套具有期貨市場特點的智能化應用。此外,引入輿情、工商等外部數據與鄭商所的交易數據相結合進行定量分析,內外數據相結合,優化原有監管業務的離散化查詢。

監管科技的應用不僅能夠提升監管機構監管能力、降低監管成本,而且對于維護金融體系的安全與穩定、保護投資者的利益和提高金融體系效率起到十分重要的作用。在科技監管手段的幫助下,鄭商所持續加強市場監管,嚴格查處違法違規行為,及時防范化解合約風險隱患,事前審核、事中監測、事后稽查處罰等監管工作模式得到優化,特別是實際控制關系賬戶排查流程相比前一年效率大幅提高。

據悉,鄭商所正加快建設基于分布式架構的新一代市場監察平臺,全面實現監控監測、風險預警、數據統計、調查處理、智能分析等應用。此外,研究利用神經網絡和深度學習預測風控措施對市場運行情況的影響,為保證金、手續費調整等監管措施提供輔助決策;開展套保額度推薦應用研發,將業務經驗和決策樹等數據挖掘方法相結合,設計智能推薦算法,解決套保額度因素多、決策復雜等問題。

鄭商所相關負責人表示,鄭商所將結合監管實踐,加大資源投入,繼續推進科技監管,持續深化與外部科研機構、高校、科技公司的交流和聯合研究,提升鄭商所監管科技水平,向科技要動力、要效率,提升資本市場監管效能,防范系統性金融風險,切實保護投資者合法權益。

責任編輯:趙彬

《期貨日報》社有限公司版權聲明

專欄作者
  • 微笑
  • 流汗
  • 難過
  • 羨慕
  • 憤怒
  • 流淚
快乐十分软件 上海11选5官方走势图 期货原油配资公司有哪些 下载黑龙江省体彩十一选五 快乐扑克3任选走势图 浙江2o选5走势图 福彩湖北快3综合走势图带连线 3d试机号后分析汇总专家 股票分析报告 快3计划APP 贵州快3走势图今天 秒速飞艇长龙稳赢 2019炒股软件排行榜 福建36选7开奖视频 江西多乐彩十一选五开奖结果今天 正规理财平台排名 快3开遗漏数据查询